Interestingly, this works:
gmt pscoast -EUS.AL,US.AZ,US.AR,US.CA,US.CO,US.CT,US.DE,US.FL,US.GA,US.ID,US.IL,US.IN,US.IA,US.KS,US.KY,US.LA,US.ME,US.MD,US.MA,US.MI,US.MN,US.MS,US.MO,US.MT,US.NE,US.NV,US.NH,US.NJ,US.NM,US.NY,US.NC,US.ND,US.OH,US.OK,US.OR,US.PA,US.RI,US.SC,US.SD,US.TN,US.TX,US.UT,US.VT,US.VA,US.WA,US.WV,US.WI,US.WY
While this one does not:
gmt pscoast -EUS.AL,US.AZ,US.AR,US.CA,US.CO,US.CT,US.DE,US.FL,US.GA,US.ID,US.IL,US.IN,US.IA,US.KS,US.KY,US.LA,US.ME,US.MD,US.MA,US.MI,US.MN,US.MS,US.MO,US.MT,US.NE,US.NV,US.NH,US.NJ,US.NM,US.NY,US.NC,US.ND,US.OH,US.OK,US.OR,US.PA,US.RI,US.SC,US.SD,US.TN,US.TX,US.UT,US.VT,US.VA,US.WA,US.WV,US.WI,US.WY -M -Dh > ./tmp/boundary.txt
Thank you again Joaquim